刘同学2020-08-13 14:01:32
刘同学老师，您好；请问讲义的第26页，当相关系数等于1时，为什么99%confidence level下的WCL是$1,000,000呢？谢谢老师的解答
回答（1）
Cindy2020-08-13 16:22:08
Cindy同学你好，99%的VaR，就意味损失值左边，有99%的损失都比这个VaR值小，还有1%的损失，都比这个VaR值大，对应的，我们可以把所有的损失情况都列举出来，如下图所示，累积到99%的面积的时候，对应的损失值是1million，所以99%VaR对应的取值就是1million,这个VaR值就是我们要求的WCL了
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