nikkie2020-08-12 22:58:59
nikkie老师 习题集46题 为什么3、5的TE最小呢？benchmark越高怎么就能说明TE小，TE不是R-B的差值么
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Crystal2020-08-14 09:53:24
Crystal我的这版习题集和你的不太一样，没有找到你的题目，请把题干页贴一下谢谢、
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原题是
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这个题目还是要看懂这个表格的，这里面的benchmark这一列他其实表示的benchmark组合中每一个债券的position是多少，或者说是占比是多少，因为你看题干中说benchmark portfolio总共是100million，表格中的相加求和也是100。所以不同的到期时间的债券对应的position都是不一样的，一个月的债券只是占其中的一份。这里是要看懂的。现在他想要用两个债券来尽量跟踪这个benchmark，所以应该benchmark中占比最大的两个债券才能尽可能的模拟跟踪这个benchmark，所以选择的是3，5.
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