阮同学2020-08-05 20:52:37
阮同学这个例子不太懂，当系数为正，如果日经指数上涨，也意味着日元上涨，此时投资者更愿意以市场上的外汇将日元换回美元，因此不执行期权，也就是放弃原有的固定利率 但是如果日经指数下降，日元也会下降，那么投资者就会去执行期权，因为固定利率更实惠。 这样同样是系数为正，却有两种情况对应，前者option价值下降，后者option价值上升。 有歧义？
回答（1）
Crystal2020-08-06 10:05:55
Crystal不是的，这个期权你看他是为了做什么用的，是你作为投资者，你觉得日经225是有利可图的，所以你才会想要跨国去投资，为了防止因为汇率的变动导致你本来的收益被稀释，此时才想选择一个固定的汇率，确定收益。但是如果说日经225表现的很不好，你是不会去投资的，后面也就不会有你说的情况的。所以你假设的情况一般情况下是不存在的。你的本意是赚钱，而不是亏得更少。
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