阮同学2020-08-02 22:21:19
阮同学这一道题目，为什么会涉及到delta，不是说delta是衍生品价格的变动和标的资产的变动的比率吗。 这里是两个VAR值，怎么涉及到Delta，我一级里面找不到这个知识点，是在哪一章
回答（1）
Crystal2020-08-03 16:08:48
Crystal这个题目它主要考查的是组合的var值计算是什么样的，涉及到一级的知识，在第四门课估值与风险模型中，各个衍生产品对应的delta值是多少，deep in the money option的delta是1，forword的delta是1，deep out of the money option的delta是0.所以组合的var就是各自标的资产的var乘以对应的delta。
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