天堂之歌

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天同学2020-08-02 19:52:06

fix的cash flow列,零时刻为什么没有卖债券的现金流入 float的cash flow咧为什么每年没有利息支出 individual var咧 怎么算出来的

回答(1)

Crystal2020-08-03 17:53:56

因为他要保证在0时刻,swap的价值是0.相当于是一开始得到了100元,然后每一年都付出一笔钱。最后未来的现金流折现求和是相等的。

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评论
追问
individual var列,是怎么算的呢
追答
这一列的individual var是百分比的var乘以对应的折现现金流,百分比的var值计算是用z*sigma。但是这里条件不全,所以具体的数字是不清楚怎么来的。

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