张同学2020-08-02 19:22:48
张同学老师，286题不理解，麻烦讲解下，谢谢。
回答（1）
Cindy2020-08-03 14:23:37
Cindy同学你好，VaR值衡量的就是风险，风险就是不确定性，所以我们可以从不确定性的角度去思考这个问题
当违约概率上升时，最底层级的信用损失基本上是可以确认全部损失的，所以不确定性是逐渐降低的，所以违约概率上升时，最底层级的信用风险VaR值下降；
最高层级随着违约概率的上升，信用损失的不确定性上升，所以当违约概率上升时，最高层级的信用风险VaR值上升。
对于中间层级来说，当违约概率较低时，中间层级趋近于最高层级，所以其信用风险VaR值会随着违约概率的上升而上升；
当违约概率较高时，中间层级趋近于最低层级，所以其信用风险VaR值会随着违约概率的上升而下降。
所以这道题的答案选择C选项
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