严同学2020-08-02 11:50:20
严同学54题 的计算公式怎么来的？其中gamma neutral在题中是哪里反映出来的？
回答（1）
Crystal2020-08-03 16:07:19
Crystal这个题目它主要考查的是组合的var值计算是什么样的，涉及到一级的知识，在第四门课估值与风险模型中，各个衍生产品对应的delta值是多少，deep in the money option的delta是1，forword的delta是1，deep out of the money option的delta是0.所以组合的var就是各自标的资产的var乘以对应的delta。
题干中没有你说的gamma neutral啊，这个题目中在计算组合的var值是没有考虑gamma的。
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