万同学2020-08-01 17:46:04
万同学老师你好，LVaR=Var＋0.5*V*spread中，spread为数值还是百分比？为什么此题的spread为数值，而第一题为百分比，也是同样的计算？不需要再乘以价格吗，谢谢。
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Cindy2020-08-03 15:43:31
Cindy同学你好，spread为百分比的形式，这道题里，0.1和0.3表示的是10%和30%的意思，如果我们要把它看成金额的形式的话，题目可能会变成USD0.1和USD0.3,不过这道题确实出的容易分不清%和$,但是我们心里清楚，spread应该是百分比的形式呀(#^.^#)
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