cai2020-08-01 17:28:23
cai这题leverage怎么计算呀？
回答（1）
Cindy2020-08-03 15:54:04
Cindy同学你好，杠杆等于资产除以所有者权益，这里，所有者权益是100
而资产端，原本有100块的现金，现在这个投资者做了3笔交易，第一笔交易是远期，价值150
第二笔交易是期权交易，标的资产是价值是100，期权处于ATM状态，Delta约等于0.5，所以期权的价值就是50
第三笔交易是CDS，价值是200，
所以总的资产就是100+150+50+200=500
因此杠杆就等于500/100=5
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