鲍同学2020-08-01 01:22:04
鲍同学这一道题的C与D没看懂，老师您能解释一下吗？
回答（1）
Crystal2020-08-04 10:37:48
Crystal这个题目的正确答案应该是c选项。首先要明白的是障碍期权的特点。cd两个选项说的都是障碍期权而且都是敲出期权，也就是说一旦达到障碍价格，那么这个期权就消失了。c选项是障碍触发价格和期权的执行价格是一样的。那么也就是说刚可以行权，这个期权就没了。所以bsm对于期权的价格制定是极其不敏感的，因为结果都一样。
d选项是不一样的。因为这里面障碍价格是高于期权执行价格的，所以这一类期权是有赚钱行权的可能的。所以说极其不敏感是不对的。
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