张同学2020-07-31 10:22:01
张同学老师，229题B选项怎么理解，谢谢。
回答（1）
Cindy2020-07-31 10:26:39
Cindy同学你好，CVA=spread*EPE
咱们可以简化一下问题，就站在当前时刻，我们观察spread curve
如果是upward-sloping的情况，对应的前期的spread是比较小的，所以算出来的CVA也是比较小的
如果是downward-sloping的情况，对应的前期的spread是比较大的，所以算出来的CVA也是比较大的
因此B选项说反了哦
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