卫同学2020-07-31 08:58:09
卫同学我这里有个小问题，可能跟教学内容无关，但是十分好奇，如果是将portfolio 的return按照比例的调整到市场风险下的return，然后做比较。那么相反，通过调整市场风险下的return，按照同样的方法调整到portfolio return是不是也可以做比较和反映实际情况呢
回答（1）
Cindy2020-07-31 10:00:59
Cindy同学你好，你问了一个很好的问题哦
通过调整市场风险下的return，按照同样的方法调整到portfolio return确实是可以比较的，但是由于不同的组合面临的风险是不一样的，即sigma(p)是不同的，所以这样子，不同组合间就不具有可比性了
相反，所有组合面临的市场风险都是一样的，这样子，A组合超过市场风险5%的收益这么多，B组合超出市场风险6%收益这么多，我们就可以说B组合的表现比A组合要好了，因此调整到市场风险的维度，去进行比较会更加方便哦
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谢谢老师的解答
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不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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