张同学2020-07-29 22:19:26
31题实际考的是window和confident level对var的影响,window越大,越不容易得到数据,exception越少,因此避免window过大;;confident level越大,也就是阿尔法越低,exception越少。对吗?
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Crystal2020-07-31 10:21:05
同学你好,不是的,这里说的是holding period,他和window是两个概念,window表示的是样本容量,也就是数据的个数。holding period表示的形成一个数据的时间,如果是一天,那么他就是一天的收益率。
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