天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM问答

张同学2020-07-29 22:19:26

31题实际考的是window和confident level对var的影响,window越大,越不容易得到数据,exception越少,因此避免window过大;;confident level越大,也就是阿尔法越低,exception越少。对吗?

回答(1)

Crystal2020-07-31 10:21:05

同学你好,不是的,这里说的是holding period,他和window是两个概念,window表示的是样本容量,也就是数据的个数。holding period表示的形成一个数据的时间,如果是一天,那么他就是一天的收益率。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录