罗同学2018-03-01 19:14:59
罗同学习题集324题，这题的思路是根据过往经验吗？怎么看出value strategy比size factoe更robust?还有D选项，课上不是讲了正常时候growth比value增长率更高，危机时候反之吗？那为什么D不对？
回答（1）
Michael2018-03-07 10:35:10
Michael学员你好，这道题目有点偏。选择自原版书作者对于FAMA FRENCH Model 的描述，ABCD都是原话。A选项是经验，作者在书上结合1965年至2010年得到的实务理论。D选项，结合2008年的次贷危机和1990年的金融危机，作者发现value stock的表现其实都不理想，所以得出：在一般情况下，HML都大于0，表示value stock表现比growth stock要好，但是在金融危机的时候，value factor会很risky。
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