张同学2020-07-25 20:32:42
张同学第4题，组合VaR，不应该是VaR1+VaR2吗，如果考虑相关系数算出的组合VaR，这是不是说明了Var是满足次可加性吗？
回答（1）
Crystal2020-07-28 17:25:01
Crystal同学你好，这里面首先要明白的是var是不满足次可加性的，一定要理解这句话，他说的意思是在某些情况下var是不满足次可加性的，但是不意味着所有的情况var都是不满足的，也就是说他是有满足的情况，所以我们才会写组合的var值可以由各个资产的var值来进行计算。
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