阮同学2020-07-25 17:58:01
这里既有asset return又有无风险利率,那么计算PD为什么采用risk-neutral 而不是physical呢
回答(1)
Cindy2020-07-27 16:22:45
同学你好,因为这道题是使用莫顿模型计算违约概率,莫顿模型的使用都是基于风险中性的前提假设,所以我们使用的是无风险收益,除非这道题明确说了要计算Physical PD,我们才会使用asset return的
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