天堂之歌

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博同学2020-07-22 16:06:27

为什么我算出来是3.2.为什么均值可以这么调

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回答(1)

Cindy2020-07-22 18:04:14

同学你好,这是一级的知识了哦
如果已知一年的均值,要转化成daily的,只要在年化数据的基础上,除以250就可以了,
如果是波动率的话,由于波动率是方差开根号开出来的,所以它不能像均值那样调整,而需要使用平方分法则,
对应的,如果已知一年的波动率,要转化成daily的,需要在年化数据的基础上,除以根号250,

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评论
追问
那为什么不能把年化利用平方根法则转化一下呢
追答
同学你好呀,因为计算年化的VaR值,需要使用均值和标准差这两个参数。 而平方根法则,只针对标准差,凡是带有均值参与的,平方根法则就不能使用了, 这个在一级的第四门课的时候,是有给大家推导过的哦,不过我们只要记住结论就可以了 在不考虑均值的情况下,可以直接将年化的VaR值用平方根法则转化成日间的VaR值, 在均值不等于0的情况下,就按部就班的,按照上面那道例题的解法计算吧(#^.^#)

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