zoki2020-07-19 13:09:20
zoki老师，229为什么B是错的？cs与cva不应该是同向变化的吗
回答（1）
Cindy2020-07-20 17:23:29
Cindy同学你好，这里我们比较的当前情况的CVA，而不是看随着spread的变动，衡量CVA如何变动的呀，咱们可以这样想，
如果credit spread是upward sloping的，说明当前的credit spread是比较低的，基于这个比较低的spread计算出来的CVA，也是比较小的
如果credit spread是downward sloping的，说明当前的credit spread是比较大的，基于这个比较大的spread计算出来的CVA，也是比较大的
所以downward sloping下的CVA要比upward sloping下的CVA更大
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