阮同学2020-07-18 21:02:39
阮同学银光笔圈圈出来的第二条，就是当asset的利率敏感性大于liability，那么当利率下降时，asset由于收益下降的更多，导致loss，因为这里不是duration方法，所以我对response一栏里的第二点表示疑问，这个asset的期限为什么要变长？
回答（1）
Cindy2020-07-20 18:15:49
Cindy同学你好，因为期限短的资产更容易受到利率变动的影响，所以当出现正缺口的时候，我们预期未来的利率下降，资产的收益受到利率的影响也下降的话，我们可以增多期限长的资产，期限变长了，就更不容易受到利率的影响了呀
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