天同学2020-07-18 19:06:55
天同学为什么这个图profit取值范围是-1，1呢，这是对数正态分布的特性吗？ 另外，如果Rt服从正态分布，就是Ln（Pt/Pt-1）服从正态分布，也就是Pt/Pt-1服从对数正态分布，怎么推出来P服从对数正态呢
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Crystal2020-07-23 16:23:08
Crystal第一个问题我没有懂你的意思，profit是没有对应的限制的，如果是收益率还有点可能。
第二个问题，你的逻辑是错的。正确的应该是这样的，服从对数正态分布的是pt，所以lnpt是服从正态分布，正态分布的线性组合依旧是正态分布，所以lnpt1-lnpt2依旧服从正态分布，所以才推导出pt/pt-1也是服从对数正态分布的。
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第一个问题，我的意思是讲义里那张图，横坐标是profit/loss，为什么取值范围设定的是（-1，1），profit/loss不是没有取值限制吗
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这个不是他的取值范围，只是展现的图片的取值范围只到0到1
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