Kidd2020-07-16 19:59:13
Kidd请问老师：是不是只有操作风险才可以用非预期损失覆盖？
回答（1）
Jenny2020-07-17 13:53:59
Jenny同学你好，unexpected loss是商业银行一定条件下最大损失值超过平均损失值的部分，并不只针对操作风险。非预期损失要用经济资本金来覆盖。
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但是，信用风险不是通过预期损失cover的吗？一级里的公式：EL=PD*LR*EA
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同学你好，信用风险也是有非预期损失的，而且“信用风险或者操作风险通过预期/非预期损失来覆盖”这个说法是不准确的，一般来说，是由银行根据自己承受的风险计算出预期和非预期损失，再有相对应的资本金进行覆盖。
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所以就是先计算VaR，然后分别计算预期损失和非预期损失，最后将预期损失和非预期损失分配给三大风险？但是这个过程中预期损失又是怎么计算的呢？
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同学你好，意思是这样的，但是说法不是很准确，准确来说是，VaR 值与预期损失之间的差值就是非预期损失，非预期损失用经济资本来覆盖，而经济资本针对的是所有风险，不管是信用风险、市场风险还是操作风险。这里预期损失用到的公式是EL=PD×LGD×EAD。
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