Phyllis2020-07-15 01:04:41
Phyllis请问老是 repo在年化进行期限转换的时候，是days/360. 请问为什么是360而不是365，请问这里是固定许要背诵的吗？ （以及，想请问老师 年化天数的时候分母在什么时候用360什么时候用365或者250,还有分子是repo中是实际的days，bond等计算中是什么？sorry 记不清楚了，以前背过忘记惹，老师有整理的这个年化天数分别表嘛？谢谢啦
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Cindy2020-07-15 15:50:48
Cindy同学你好，第一种，美国国债（treasury bond），这种长期产品，计算惯例是：实际天数（每月）/实际天数（每年）；
第二种，公司债、市政债、以及抵押贷款，计算惯例是：30（每月）/360（每年）；
第三种，货币市场工具（通常是短期，小于1年的产品，包括存款），计算惯例是：实际天数（每月）/360（每年）。
计算VaR值的时候使用的是交易日，一年默认250或者252天
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太感谢Cindy老师了！！
我又重新整理了一下笔记，太全面了（泪流满面
感谢~~ Have an awesome day!;D
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金同学你好呀，不用客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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