cai2020-07-15 00:03:27
cai习题集87题，为什么选d?regression hedge如何给出被对冲组合的波动率？
回答（1）
Crystal2020-07-17 11:59:16
Crystal同学你好，我的87题和你的不一样，从你的问题中，我猜不出是哪一个题，所以请把对应的截图贴一下。
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题目是这样
What is a key advantage of using a regression hedge to fine tune a DV01hedge?
A. It assumes that term structure changes are driven by one factor
BCD选项见图
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同学你好，这个题目他考察的是原版书中的一个内容，首先选项d说的是原版书中的原话，他说的是线性对冲可以自动提供对冲组合的波动率估计。这个过程其实是有一点难的，所以我以图片的形式发给你
你也可以自己去看一下原版书，对应的页数是在143页。
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