王同学2020-07-14 12:47:48
王同学4分28秒，足够多的granular时，credit var 为0，说明不确定性几乎为0，这个可以理解。但是credit loss 为什么等于 expected loss呢？ credit loss = wcl - el , 我理解应该是wcl 等于 el , 此时credit loss应该为0
回答（1）
Cindy2020-07-15 16:49:52
Cindy 同学你好，credit loss = wcl - el ，这个公式是不成立的，正确的应该是 credit VaR= wcl - el ,
credit loss包含两个部分，一部分是预期损失，用EL衡量；还有一部分是非预期损失，是UL或者credit VaR来衡量，
当组合足够granular时，Credit VaR趋近于0，此时非预期损失我们不用考虑，那么剩下要考虑的就是预期损失，也就是EL了
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