杨同学2020-07-13 23:05:54
杨同学老师，请问 SVAR，压力测试情景下的VaR值，具体是怎么操作的，难道是把过去10天的宏观数据换成金融危机的数据，然后排队，切一刀吗？我不太明白。
回答（1）
Jenny2020-07-14 13:58:55
Jenny同学你好，普通的VaR 用的是近期的历史数据计算出单日的VaR值（前一天和最近60天的平均值），而压力VaR的数据是来源于最近的七年中对其当前投资组合压力最大的一年，其他计算方面跟普通VaR类似，10天就是单日VaR乘以根号10。
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