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胜同学2020-07-13 21:50:08

经济衰退的时候不是说相关系数会升高么？而且相关系数于相关波动率是正向关系。但是为什么这里又说经济衰退会导致相关波动率下降呢？

回答（1）

Crystal2020-07-14 11:02:57

不是的，这里说的是经济衰退前，之前，会有一个相关系数波动率下降的情况，就跟经济衰退前，相关系数有一个下降的情况是一样的。

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