万同学2020-07-11 12:44:20
万同学第12题的第II与IV对老师的解释不太理解。老师能否稍微展开解释下，谢谢。
回答（1）
Cindy2020-07-13 11:45:34
Cindy同学你好，WWR，通常指的是当风险敞口上升的时候，交易对手的违约概率反而在增加，交易对手的违约概率增加，就说明他的信用质量是恶化的，因此，这个时候风险敞口和交易对手的信用质量是反向变化的，即negatively correlated
RWR，通常指的是当风险敞口上升的时候，交易对手的违约概率反而在下降，交易对手的违约概率下降，就说明他的信用质量是变好的，因此，这个时候风险敞口和交易对手的信用质量是同向变化的，即positively correlated
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