阮同学2020-07-07 16:58:08
阮同学这里 为什么窗口要小一点 小的窗口意味是时间短 获得数据更少啊
回答（1）
Crystal2020-07-08 17:41:55
Crystal同学你好，你应该是弄混了两个概念，一个是window 一个是horizon（holding period）。
window表示是窗口，也就是能容纳的数据的个数，我们用n来表示，你可以直接理解为是样本容量，比如100个数据中我要求95%的var，那么这个100就是window。
horizon（holding period）他表示的是数据的时间，也就是说形成一个数据所用的时间，比如，一个损失数据他有可能是daily的，也有可能是monthly的，这里面的daily 和monthly表示的就是horizon（holding period）。
他们两个是不一样的概念。
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