罗同学2018-02-27 13:10:32
罗同学习题集301题，我觉得正确答案应该是D。A跟答案的说法是一致的，答案说correlation coefficient formula must be specified by the supervisors，A选项最后一句话也是同样的意思。 而D选项，IRB方法本来就是极端情况下的UL=WCL-EL，EL怎么会not included in the credit risk capital charge呢？
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-01 13:59:20
金程教育吴老师A说的是风险加权的函数由监管者提供，比如说计算RWA和capital的时候，但事实上，ρ的计算也由监管机构规定。
D capital charge cover的是UL，unexpected loss=WCL-EL，EL是在定价的时候就已经考虑在里面了，比如说，饭店平均每个月都有一个人吃霸王餐，这每个月的平均损失EL，老板就提高菜价来弥补。
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