王同学2020-07-05 12:08:05
王同学请问WCL和VAR有什么区别吗
回答（1）
Cindy2020-07-06 14:18:48
Cindy同学你好，在信用风险的度量中，对于非预期损失UL，就等于WCL-EL，这里的WCL，就是一定的置信水平下，极端的VaR值，它和平时我们在一级接触到的VaR会有点不一样。在一级我们接触的VaR，基本上都是基于正态分布算出来的，而信用风险这里，收益的分布更多的情况下是有偏的
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