zoki2020-07-04 00:06:41
zokiAnswer: D Calculation of the BIS risk-weighted amounts for off-balance sheet OTC derivatives includes calculation of the current replacement cost plus an add-on amount that approximates the future replacement cost. The add-on depends upon the type and the residual maturity of the contract. 老师请问，答案的解析没明白，能不能解释一下，谢谢
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Jenny2020-07-06 15:33:04
Jenny同学你好，在计量衍生品信用风险的时候，一般采用的方法是把表外合约的风险价值转化为等价的表内相应风险价值，也就是信用等价金的方法（alpha*L），这里的L指的是本金，附加因子alpha（也就是解析中对应的add-on）是由衍生品剩余到期期限和自身种类等等决定。而其他选项中跟这个方法都无关，所以选D。
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