张同学2020-07-03 08:49:54
张同学老师，纸质习题集473题中，答案解析中 ，Level 2a level 2b Level 3是考虑了分散化的效果呢还是没考虑呢，没看明白，谢谢，
回答（1）
Jenny2020-07-03 17:14:33
Jenny同学你好，这道题解析的意思是Basel II&III只考虑了单种风险内（within specific risk class）的分散作用，不如不同业务线的信用风险是有一定的分散效果的。但是没有考虑到不同风险（diff risk classes）间的分散作用，不管是市场风险、信用风险、操作风险等等，它们之间都不是相互独立的，是有一定分散效果的，但是巴塞尔考虑风险资本金时，默认他们的相关系数都是1，也就是银行交的资本金会相对多一些。
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老师，您好！ Level 2b Level2a，Level 3代表什么呢，在书上和教材上都没看到这种概念，我能看懂冒号后面的内容，不明白这种写法对应哪种概念，谢谢！
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同学你好，level ii其实是指风险之间的分散效果，比如市场风险和信用风险之间；level iii指的是不同主体之间的风险分散效果，比如一家跨国公司有很多子公司，这些子公司之间存在一定的风险分散化效果。这部分的知识点在考纲里已经删除了，所以不用太过担心。
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