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任同学2020-07-02 23:22:24

习题636:老师好，请问这道题long call option 为什么记的是50而不是100？

回答（1）

Cindy2020-07-03 17:33:06

同学你好，call option的价值和标的资产不是1比1变化的，而是按照1比delta变化的，这里标的资产价值是100点，期权的delta是0.5，所以实际上期权的价值应该是50，所以我们计入的是50.而不是100

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