任同学2020-07-01 23:30:50
任同学习题623:老师好，这个题，答案中spread的均值5%是怎么算的，还有var在计算的时候乘以的value为什么是23m？ 备注： 习题集的答案编号从619是错的
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Cindy2020-07-02 17:19:24
Cindy同学你好呀，买卖价差可以通过下面的公式计算出来，这个公式在流动性风险的那个章节，对应的，分子是卖价减去买价，也就是41-39=2，分母是中间价格，也就是（41+39）/2=40,所以spread就是2/40=5%
另外，这个题里面，总头寸的价值是2million，答案的第一个式子里面的头寸价值是23million，老师验算过了，这个数字应该改成2million才是对的
备注：非常感谢你的反馈，我们会在下一期的习题集中纠正错误的，影响你的正常学习，万分抱歉……
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老师，我知道spread的公式，但是这个spread计算出来以后就是公式里用到的均值吗？
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同学你好，一般情况下，spread的均值题目会告诉我们的，不需要我们去计算，但是这道题，均值没有告诉我们，就只能按照这个方法自己算了呀
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