古同学2020-07-01 20:29:53
古同学When computing individual VaR, it is proper to: A Use the absolute value of the portfolio weight. B Use only positive weights. C Use only negative weights. D Compute VaR for each asset within the portfolio. D为什么错了？
查看试题回答（1）
Cindy2020-07-02 17:08:09
Cindy同学你好，这道题的题干问的是，计算单个资产的VaR值，合适的做法是什么？
D选项对应的意思是计算组合里面每个资产的VaR
请问，D选项和题干问的有什么关系？换句话说，D选项并没有告诉我们，计算单个资产VaR值的时候，应该怎么做，所以这个选项咱们就不选啦
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片