zoki2020-06-24 12:58:43
zoki老师，第62题ACD都没看懂，帮忙讲一下
回答（1）
Crystal2020-06-28 18:30:30
Crystal同学你好，这个题目其实考察的是FRTB的内容，找到正确的FRTB内容，这个题目就不难了，
A选项说的是：如果损失的一般值（不是极端值）占预期缺口的75%，FRTB允许基于按比例放大的损失的一般值进行压力期计算。不对。FRTB中无此规定
C选项说的是：尽管对于同一时间段的数据的使用并不理想，因为连续的历史模拟试验中的变化不是独立的，但这不会使结果产生偏差，而是减少了有效样本量，使结果比其他情况下更加嘈杂。
D选项说的是：资本费用基于（a）整个投资组合的预期短缺和（b）部分预期短缺之和的加权平均值。部分预期短缺是通过冲击风险类别中的变量（即利率风险、股权风险、外汇风险、商品风险和信贷风险）来确定的，同时保持所有其他变量不变。
CD选项中，与FRTB无关。
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