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刘同学2020-06-23 17:01:45

老师，请问历史模拟法计算组合的var时，是固定权重计算历史组合收益率然后排序，这样吗？

回答（1）

Cindy2020-06-23 17:32:30

同学你好呀，没有特别说明的情况下，历史模拟法对数据的处理，是按照等权重来的哦，然后排序，切分位点，找VaR值的(#^.^#)

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