陈同学2018-02-25 23:59:04
陈同学请教老师关于相关性，次贷危机前，人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0（资产间独立）还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？
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Galina2018-03-02 15:27:35
Galina同学你好，这里的相关性是指的违约相关性
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嗯，次贷危机前，人们没有认识到违约相关性的重要性是指认为违约相关系数为0（资产间独立）还是违约相关系数为1? 如果是两个资产违约有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？
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同学你好，资产的相关性和违约相关性是不一样的。违约相关性增大是只指一个违约，其他一起跟着违约。所以会增大风险。
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