罗同学2018-02-24 09:38:42
罗同学习题77题，问题点跟上述两题一样，是对这几种default probability运用的混淆，题中给出Annual default probabilities(ADR)要求Survival rate,按照课上对这两种rate的定义以及运用公式，如图中所写的，是1式，应该是已知ADR求出Cumulative default probability，而后通过累积违约概率再求出Survival rate。 而按照题中的算法，他是直接把题中的Annual default probabilities(ADR)当做forward default probability计算了。习题的说法跟课上的说法哪个是正确的？
回答（1）
Galina2018-02-24 15:40:46
Galina同学你好，你的做法是对的。这部分内容是新教材修改了，习题集在教材修改前就印刷了的。按照基础班的讲义为准就可以的。
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