罗同学2018-02-24 09:14:20
罗同学习题集第8题，从一级开始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m这个方式，表示的是5%的概率损失大于Var值也就是3.5m，为何答案用反向的数字计算出profit至少3.5m呢？跟我们一贯的做法不符吧？
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Wendy2018-02-24 17:33:53
Wendy同学你好，关于这里其实原版书有讲。不过可以这样记忆，如果给的是钱的形式（profit/loss），习惯上可以题干这样的形式计算VaR。如果给的是return的形式（均值和标准差是百分比的形式）可以用常规的公式。
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原版书知道第几页么？我详细研究一下，谢谢老师
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原版书4到10页
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