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云同学2018-02-23 20:51:31

老师第8题计算VAR为什么是用-20加上1.65×10得到-3.5，而不是照公式20减去1.65×10得到3.5呢？这里的mean为什么是负的？

回答（1）

最佳

Wendy2018-02-24 16:28:07

同学你好，关于这里其实原版书有讲。不过可以这样记忆，如果给的是钱的形式（profit/loss），习惯上可以题干这样的形式计算VaR。如果给的是return的形式（均值和标准差是百分比的形式）可以用常规的公式。

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