任同学2020-06-10 14:15:56
任同学习题237:老师好，请问这里提到的aggregating result指什么？我在基础讲义里没找到这个知识点
回答（1）
Cindy2020-06-10 16:23:45
Cindy同学你好，这个意思是说在做当前的敞口的压力测试的时候，简单的将敞口加总（aggregating result就是这个意思啦）是不具有意义的，这句话是正确的，只有我们默认违约相关性为1的时候，要违约大家一起违约，在这种情况下，才能简单的将敞口直接加总，但是违约相关性是很难等于1的，
后面半句说在做敞口压力测试的时候，考虑到了交易对手的信用质量，这句话是不对的，这是对风险敞口的压力测试，进行过程中是没有考虑交易对手的信用质量的，所以这句话不对
因此这道题的答案就选择B选项了
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