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傻同学2020-06-10 07:16:48

此题的文字解释和老师课上说的不一样。treynor ratio，老师课上除以的是0.9，文字解释是除以1.2，所以，是应该除以beta to the index 还是beta to the portfolio?

回答（1）

Cindy2020-06-10 16:33:51

同学你好，如果是计算特雷诺比率的话，分子对应的是超额收益，分母对应的是系统性风险beta，所以分母应该除的是beta to the index ，这里老师应该是口误了，实在是不好意思呀(#^.^#)

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