魔同学2020-06-09 21:18:29
魔同学请老师解释一下，sparser在此作何解释
回答（1）
Cindy2020-06-10 17:14:43
Cindy同学你好，sparser指的是稀疏的意思，也就是更少的意思，
var curve会稀疏指的是得到的VaR的数量更少。window指的是，计算VaR说要的data的数量，和时间无关（这个数据的时间，可以是日的，也可以是年的等等）。因为window越大，也就是需要的数据越多。比如，一个window是100，也就是需要100个数据计算一个VaR（这个VaR可以是95%或等等）。再有一个，window是1000，也就是1000个数据计算一个VaR。假如你有2500个数据，在第一个window标准下，可以得25个VaR（假如数据不重复利用的话），在第二种window下，只能得到2.5VaR（也是假设数据没有重复利用）。
所以window越长，得到的VaR的数量越少。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片