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彬同学2020-06-03 14:02:44

老师，麻烦帮忙看下这题，先算组合的均值和方差，再算VaR，跟先分别算VaR再算组合VaR的结果为什么不一样，谢谢

回答（1）

Cindy2020-06-03 17:23:12

同学你好呀，你写的这个式子，是在均值为0的情况下推导出来的，因此它只适用于不考虑均值的情况哦，如果均值不为0的话，这个式子就用不了啦。我们就只能乖乖的先算出整体组合的波动率，然后再利用公式去计算组合的VaR值了

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