许同学2020-06-02 17:23:38
许同学如何理解CVaR?以及这个画三角形段落的话？次可加性
回答（1）
Cindy2020-06-02 17:55:16
Cindy同学你好，CVaR就是对所有超过VaR的损失数据取平均，比如VaR值是100，超过VaR的损失数据有2个，一个是150，还有一个是200，那么CVaR就是（150+200）/2=175
至于CVaR满足次可加性，次可加性指的是整体组合的CVaR是小于单个资产的CVaR值的加总的，这个在一级的时候咱们还是可以证明的，但是到了二级，我们已经不需要知道证明过程啦，只需要知道这个结论就可以了呀
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