任同学2020-06-02 13:43:37
任同学习题128:老师好，这道题A选项，当时讲reasons for smile in equity option的时候，老师说leverage=debt/equity，如果equity下降，说明leverage上升，所以风险提高，所以波动率上升，那么同理，debt上升leverage下降，风险下降，波动率也是下降的吧？A为什么不对呢？答案里为什么说equity上升会导致波动率上升呢
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Crystal2020-06-03 17:24:35
Crystal同学你好，这个题目A选项的说法确实是正确的，你的分析也是对的，在equity上升的时候，leverage下降，风险下降，波动率下降。这个题目我查了一下来源，最后认为他是一个错误的题目，后续我们会将其删除，感谢你的提问，你学习的很扎实~
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