Yvette_Axe2020-05-29 14:56:29
Yvette_Axe老师您好，请问这里 是如何判断，个股间的相关系数增加，为什么index的看跌期权隐含波动率就增加？？ 我的理解是个股相关性增加，则看跌期权的标的资产波动性增加，而如何从标的资产的波动性增加推导到看跌期权的波动性增加呐？？（BS model 好想退不出来）
回答（1）
Cindy2020-05-29 17:39:03
Cindy同学你好，相关性和波动率的正向相关关系是一个实证研究的结论哦，
不过从理论上也好理解的，二者都是属于衡量风险的指标，一般资产之间的相关系数上升的时候，波动率相应也是在增大的，
个股相关系数增加，意味着风险增大，所以看跌期权价格上升，而期权的价格和波动率是成正比的，所以我们可以得到波动率也是上升的(#^.^#)
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