Yvette_Axe2020-05-28 00:31:12
Yvette_Axe老师您好请问 VaR=Z* SD， 然而这里volatility of the spot rate 直接用VaR 来表示，是否属于一种默认的说法呐？
回答（1）
Cindy2020-05-28 13:43:58
Cindy同学你好，volatility of the spot rate 直接用标准差sigma来表示就可以了呀，标准差也是一种用来刻画风险的指标嘛，
并且，根据一级所学内容，利用标准差还可以进一步的算出VaR值，根据公式VaR=Z*sigma就可以算出啦
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