任同学2020-05-27 21:40:55
任同学习题8:老师好，请问这道题为什么不选c呢，var测的不是损失吗
回答（1）
Cindy2020-05-28 11:28:06
Cindy同学你好，VaR确实大部分情况下，测得都是损失。
但是这道题有点特殊，这里均值是20，标准差是10，对应的，5%的置信水平下，VaR=20-1.65*10=3.5,这里的VaR值就是3.5， 3.5是大于0的，所以这里的VaR反而体现的是收益
对应的，从下面的图形上看，有95%的面积对应的取值都是大于3.5的，所以我们可以这么解读，在未来的一定时间内，有95%的情况，最小收益是3.5，所以这道题的答案是D选项
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